En 1985, Michael Jackson co-écrit avec Lionel Richie la chanson "We Are the World" pour une œuvre de charité en faveur de la lutte contre la faim en Afrique. "We Are the World" réuni 44 chanteurs différents dont Harry Belafonte, Cyndi Lauper, Diana Ross, Ray Charles et Stevie Wonder. Le single se vend à 7 millions d'exemplaires aux États-Unis, devenant le single le plus vendu de tous les temps (record battu en 1997 par Elton John et son single "Candle In The Wind").

En 1986, Michael Jackson tient le rôle principal dans le film 3D Captain Eo co-produit par George Lucas et Francis Ford Coppola. Le film, diffusé dans les parcs d'attractions Disney jusqu'au 17 août 1998, a coûté plus de 17 millions de dollars à produire. Il contient les chansons "We Are Here To Change The World" et "Another Part Of Me".

En 1987, Michael Jackson sort l'album Bad et part pour la première fois en tournée mondiale sans ses frères. L'année suivante, il sort le film Moonwalker et une biographie intitulée Moonwalk. Pendant un certain temps, Bad a été le deuxième album le plus vendu de tous les temps.

Bad est un nouveau grand succès pour Jackson, même si l'album n'atteint pas les records de Thriller. Les singles et clips-vidéos de I Just Can't Stop Loving You (qui sera également enregistré en espagnol et en français sous les titres respectifs de Todo Mi Amor Eres Tu et Je ne veux pas la fin de nous), Bad (dont le clip homonyme, réalisé par Martin Scorsese, est tourné dans le métro new-yorkais), The Way You Make Me Feel, Man In The Mirror, Dirty Diana, Another Part Of Me, Smooth Criminal et Leave Me Alone sont une nouvelle série de succès. Le clip du single Liberian Girl voit apparaitre le réalisateur Steven Spielberg. Michael Jackson rentre à nouveau dans l'histoire musicale en devenant le premier artiste à avoir 6 singles classés numéro 1 d'un même album. Selon le producteur Quincy Jones dans la réédition de cet album en 2001, la chanson titre Bad devait être un duo avec son rival de longue date le chanteur Prince, mais finalement Prince déclina la proposition. Musicalement, "Bad" a un son beaucoup plus percutant que "Thriller", une rythmique plus complexe ("Smooth criminal" notamment).